Новини банку

Інтеза Санпаоло: роз’яснення щодо проходження групою стрес-тестування банків ЄС

Турин, Мілан 23 липня 2010 р. - Група Інтеза Санпаоло пройшла європейське стрес-тестування , яке проводив Європейський комітет органів банківського нагляду. Тестування пройшли найбільші європейські банківські групи (всього було протестовано 91 банк).  При несприятливому «гіпотетичному» сценарії, що включає додатковий сценарій суверенного ризику, передбачуваний коефіцієнт капіталу першого рівня Групи складав би 8,2% на кінець 2011 р. у порівнянні з 8,3% на кінець 2009 р. та граничним показником 6%, встановленим в цілях цього стрес-тестування. Резервний запас складає приблизно 8,5 млрд. євро капіталу першого рівня у порівнянні з граничним показником коефіцієнту мінімальної достатності капіталу, який був погоджений в цілях цього тестування.

При несприятливому «гіпотетичному» сценарії з додатковим суверенним потрясінням, коефіцієнт основного капіталу першого рівня (акціонерний капітал + нерозподілений прибуток) склав би 7,1% на кінець 2011 року, дорівнюючи показнику на кінець 2009 року.

Такий результат не означає впровадження дій стосовно умовних витрат (зокрема, підтримується рівень капітальних бюджетних інвестицій, що перевищують 1,5 млрд. євро), а також не враховує очікуваний прибуток у розмірі більш ніж 150 базових пунктів від проведення дій з можливого управління капіталом стосовно непрофільних активів (наприклад, часткове чи повне розміщення, партнерство, лістинги), брався до уваги просто розрахунок чистого прибутку у розмірі приблизно 40 базових пунктів в результаті проведення дій з управління капіталом Групи та придбань, що завершились або знаходяться на стадії завершення після 31 грудня 2009 р.

Більш того, такий результат був досягнутий, незважаючи на списання суверенних державних  облігацій, що утримувались на продаж, на основі передбачюванних збиткыв по цынним паперам (фактор ризику був наданий органами нагляду)  з залишковим  строком в 5 років, коли в той же час торгівельний потфель державних облігацій Групи має середню залишклву тривалість біля 1 року, як це показано у додатку. 

Такий результат став можливий завдяки затвердженому плану дій, який Група Інтеза Санпаоло продовжує впроваджувати у життя з моменту свого заснування: досягнення стійкої прибутковості, що засновується на стратегічних рішеннях не лише стосовно прибутків і збитків, але й також ліквідності, міцності капіталу та профілю низького ризику.

Стресове тестування (при несприятливому сценарії, що включає додатковий сценарій суверенного ризику) показало, що Група Інтеза Санпаоло фактично здатна зберегти свою стійку прибутковість: за період 2010-2011 рр. Група створила ресурси на суму 17,8 млрд. євро, повністю покривши збитки на загальну суму 14,3 млрд. євро, що було передбачено у стрес-тестуванні через коригування кредитів, послаблення акціонерних інструментів, що є у продажу, та операційні збитки.

Самофінансування за стрес-сценарієм (несприятливий сценарій, що включає додатковий сценарій суверенного ризику) передбачає виплату дивідендів на загальну суму приблизно 1,3 млрд. євро на період 2010-2011 рр., що відповідає коефіцієнтам капіталу, які перевищують 7% коефіцієнту основного капіталу першого рівня та 8% коефіцієнту капіталу першого рівня за стрес-сценарієм. За базовим сценарієм, коефіцієнт основного капіталу першого рівня складатиме 8,5%, а коефіцієнт капіталу першого рівня — 9,8% на кінець 2011 р., самофінансування передбачає виплату дивідендів на загальну суму приблизно 2 млрд. євро у 2010-2011 рр., що відповідає як виплаті приблизної суми 1 млрд. євро у 2010 р. за 2009 р., так і розрахунку коефіцієнтів капіталу станом на 31 березня 2010 р., в якому враховувались дивіденди, нараховані у першому кварталі року на припущенні квартальних квот суми, що була сплачена у 2009 р.

Відповідно до гіпотетично несприятливого сценарію, що включає додатковий сценарій суверенного ризику, коефіцієнт основного капіталу першого рівня складає 7,1% на кінець 2011 року і знаходиться на аналогічному рівні, що й у 2009 р., внаслідок, з одного боку, чистого негативного впливу приблизно 40 базових пунктів по результатам гіпотетично несприятливого сценарію та, з іншого — чистого позитивного впливу однакових масштабів від дій Групи з управління капіталом та придбань, що завершились або знаходяться в процесі завершення після 31 грудня 2009 р. Деталі наведено нижче:

• продаж бізнесу операцій з цінними паперами компанії State Street Corporation, що був завершений 22 червня 2010 р. (позитивний вплив у розмірі 37 базових пунктів на коефіцієнт основного капіталу першого рівня),
• придбання 50 відділень від Banca Monte dei Paschi di Siena, що було завершено 11 червня 2010 р. (негативний вплив у розмірі 9 базових пунктів на коефіцієнт основного капіталу першого рівня);
• продаж Ощадного банку делля Спеція (Cassa di Risparmio della Spezia)  та 96 відділень Групі Креді Агріколь (Crédit Agricole), що знаходиться у процесі завершення (очікується позитивний вплив у розмірі приблизно 20 базових пунктів на коефіцієнт основного капіталу першого рівня),
• придбання 50% компанії Інтеза Віта (Intesa Vita) від Групи Дженералі (Generali), що знаходиться у процесі завершення (очікується негативний вплив у розмірі 7 базових пунктів на коефіцієнт основного капіталу першого рівня).
  

РЕЗУЛЬТАТИ СТРЕС-ТЕСТУ (НЕСПРИЯТЛИВИЙ СЦЕНАРІЙ З ДОДАТКОВИМ СУВЕРЕННИМ ПОТРЯСІННЯМ) ДЛЯ ГРУПИ ІНТЕЗА САНПАОЛО

Портфель державних облігацій, що утримуються на продаж, Групи Інтеза Санпаоло

[Ви можете підписатися на новини Банка]