Пенсійна програма
Вам не треба стояти в черзі на пошті або весь день чекати пенсію вдома - ми пропонуємо Вам одержувати пенсію в ПРАВЕКС-БАНКУ. Для цього Вам необхідно тільки звернутися в банк і Ви зможете одержувати пенсію в будь-який час й у будь-якій точці України.
↓ Прес-центр
Новини банку
Банк у ЗМІ2010
Архів » 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012
Новини банку
Новини
ГРУПА ІНТЕЗА САНПАОЛО пройшла європейське стрес-тестування
Турин, Мілан, 23 липня 2010 р.
- Група Інтеза Санпаоло пройшла європейське стрес-тестування 2010 р., яке проводив Європейський комітет органів банківського нагляду (CEBS) разом з Центральним Європейським Банком та Банком Італії.
- Група Інтеза Санпаоло визнала результати стрес-тестування європейських банків.
- Проведене стрес-тестування доповнює процедури управління та програми зі стрес-тестування, які регулярно проводяться всередині Групи Інтеза Санпаоло відповідно до Компоненту 2 Базеля II та положень Директиви про вимоги до капіталу[1].
- Тестування проводилось на основі сценаріїв, методології та основних припущень, що надавалися CEBS (див. загальний звіт, опублікований на веб-сайті CEBS[2]). В результаті гіпотетичного потрясіння при несприятливому сценарії, передбачуваний консолідований коефіцієнт капіталу першого рівня за оцінками становитиме 8,8% у 2011 р. у порівнянні з 8,3% на кінець 2009 р. Додатковий сценарій суверенного ризику матиме вплив у розмірі 0,6 процентних пунктів на передбачуваний коефіцієнт капіталу першого рівня, в результаті чого останній становитиме 8,2% на кінець 2011 р. у порівнянні з регуляторним мінімумом 4% відповідно до Директиви про вимоги до капіталу.
- Результати стрес-тестування передбачають резервний запас у розмірі 8,500 млн. євро капіталу першого рівня у порівнянні з граничним лімітом у розмірі 6% коефіцієнту адекватності капіталу першого рівня для Інтеза Санпаоло, що його було визначено виключно в цілях цього тестування. Цей граничний ліміт не слід ніяким чином тлумачити як регуляторний мінімум (регуляторний мінімум для коефіцієнта капіталу першого рівня було встановлено на рівні 4%) чи цільовий показник за капіталом, що відображає профіль ризику установи, визначений в результаті процесу наглядового перегляду відповідно до Компоненту 2, як це передбачено Директивою про вимоги до капіталу.
- Банк Італії провів ретельні переговори з Групою Інтеза Санпаоло стосовно результатів стрес-тестування.
- Враховуючи той факт, що стрес-тестування проводилось з використанням низки основних загальних спрощувальних припущень (наприклад, постійний бухгалтерський баланс), інформація про порівняльні сценарії надається тільки в цілях порівняння та в ніякому разі не повинна сприйматися як прогноз.
- При тлумаченні результатів тестування обов'язково необхідно розрізняти результати, отримані за різних сценаріїв, що були розроблені для тестування європейських банків. Результати несприятливого сценарію не слід розглядати як показові щодо нинішньої ситуації або можливих існуючих потреб у капіталі. Стрес-тестування не передбачає надання прогнозів щодо можливих результатів, оскільки несприятливі сценарії розроблені таким чином, що «а якби сценарії» включають імовірні, але крайні припущення, які, таким чином, навряд чи зможуть матеріалізуватися. Різноманітні стреси можуть призвести до різних результатів в залежності від умов роботи кожної установи.
ПЕРЕДУМОВИ
Ціллю стрес-тестування ЄС у 2010 р., яке проводиться в рамках мандату Ради міністрів ЄС з питань економіки та фінансів (ECOFIN) та координується Європейським комітетом органів банківського нагляду (CEBS) разом з Центральним Європейським Банком, а також за участю національних органів нагляду та Європейської комісії, полягає в оцінюванні загальної стійкості європейського банківського сектору та здатності банків витримувати подальші потрясіння від кредитних, ринкових і суверенних ризиків.
Тестування проводилось за принципом «банк за банком». Було відібрано 91 європейський банк з 20 країн-членів ЄС, в результаті чого вдалося охопити як мінімум 50% банківського сектору з точки зору загальних консолідованих активів у кожній з 27 країн-членів ЄС. У цьому контексті були використані спільно погоджені макроекономічні сценарії (критерії, несприятливі сценарії) на 2010 та 2011 роки, що були розроблені у тісній співпраці з ЦЄБ та Європейською Комісією.
З більш детальною інформацією про сценарії, методологію, сукупні та деталізовані індивідуальні результати можна ознайомитися на сайті CEBS[3]. Ця інформація також є доступною на веб-сайті Банку Італії[4].
Шаблон для публікації банківських спеціальних результатів стрес-тестування
Назва Банку: Інтеза Санпаоло
|
Фактичні результати |
|
|
Станом на 31 грудня 2009 р. |
Млн. євро |
|
Сумарний капітал першого рівня (всього) |
30 205 |
|
Сумарний регуляторний капітал |
42 754 |
|
Сумарні активи, зважені за рівнем ризику |
361 750 |
|
Прибуток до зниження вартості (включаючи операційні витрати) |
8 021 |
|
Збиток від зниження вартості за фінансовими активами у банківському портфелі |
-3 941 |
|
Ставка річного збитку за корпоративними кредитами (%)[5] |
1,05% |
|
Ставка річного збитку за кредитами фізичних осіб (%)[6] |
0,97% |
|
Коефіцієнт капіталу першого рівня (всього) (%) |
8,3% |
|
Результати за сценаріями стрес-тестування |
|
|
Cтрес-тестування проводилось з використанням низки основних загальних спрощувальних припущень (наприклад, постійний бухгалтерський баланс, уніфікована обробка заборгованості стосовно сек'юритизації). Таким чином, інформація про порівняльні сценарії надається тільки в цілях порівняння. Інформація, представлена на базі порівняльних і несприятливих сценаріїв, ні в якому разі не повинна сприйматися як прогноз. |
|
|
Порівняльний сценарій станом на 31 грудня 2011 р.[6] |
млн. євро |
|
Сумарний капітал першого рівня (всього) за порівняльним сценарієм |
33 934 |
|
Сумарний регуляторний капітал за порівняльним сценарієм |
43 550 |
|
Сумарні активи, зважені за рівнем ризику за порівняльним сценарієм |
345 167 |
|
Коефіцієнт капіталу першого рівня (всього) (%) за порівняльним сценарієм |
9,8% |
|
Несприятливий сценарій станом на 31 грудня 2011 р.[6] |
млн. євро |
|
Сумарний капітал першого рівня (всього) за несприятливим сценарієм |
33 326 |
|
Сумарний регуляторний капітал за несприятливим сценарієм |
42 782 |
|
Сумарні активи, зважені за рівнем ризику за несприятливим сценарієм |
377 451 |
|
Дворічний кумулятивний прибуток до зниження вартості за несприятливим сценарієм (включаючи операційні витрати)[6] |
17 782 |
|
Дворічний кумулятивний збиток від зниження вартості за фінансовими активами у банківському портфелі за несприятливим сценарієм[6] |
-10 865 |
|
Дворічний кумулятивний збиток у торговому портфелі за несприятливим сценарієм[6] |
-586 |
|
Ставка дворічного збитку за корпоративними кредитами (%) за несприятливим сценарієм [5],[6] |
2,81% |
|
Ставка дворічного збитку за кредитами фізичних осіб (%) за несприятливим сценарієм[5],[6] |
2,34% |
|
Коефіцієнт капіталу першого рівня (всього) (%) за несприятливим сценарієм |
8,8% |
|
Додаткове суверенне потрясіння за несприятливим сценарієм станом на 31 грудня 2011 р. |
млн. євро |
|
Додатковий збиток від зниження вартості у банківському портфелі при суверенному потрясінні[6] |
-928 |
|
Додаткові збитки за державними зобов'язаннями у торговому портфелі при суверенному потрясінні[6] |
-1 915 |
|
Ставка дворічного збитку за корпоративними кредитами (%) при несприятливому сценарії та суверенному потрясінні[5],[6],[7] |
3,09% |
|
Ставка дворічного збитку за кредитами фізичних осіб (%) при несприятливому сценарії та суверенному потрясінні[5],[6],[7] |
2,56% |
|
Коефіцієнт капіталу першого рівня (всього) (%) при несприятливому сценарії та суверенному потрясінні |
8,2% |
|
Потреба в додатковому капіталі для досягнення 6% коефіцієнту першого рівня при несприятливому сценарії та суверенному потрясінні на кінець 2011 р. |
- |
Зобов'язання перед центральними та місцевими урядами
Загальна сума заборгованості Банківської Групи на консолідованій основі
Сума в млн. (відповідна валюта)
Назва Банку |
ІНТЕЗА САНПАОЛО |
|
Звітна дата |
31 березня 2010 р. |
|
Країна
|
Загальна сума заборгованості |
З якої у банківському портфелі |
У торговому портфелі |
Чиста сума заборгованості |
|
Австрія |
57 |
6 |
51 |
50 |
|
Бельгія |
74 |
34 |
40 |
40 |
|
Болгарія |
|
|
|
|
|
Кіпр |
|
|
|
|
|
Чехія |
|
|
|
|
|
Данія |
|
|
|
|
|
Естонія |
|
|
|
|
|
Фінляндія |
|
|
|
|
|
Франція |
434 |
45 |
389 |
434 |
|
Німеччина |
529 |
335 |
194 |
380 |
|
Греція |
828 |
536 |
292 |
828 |
|
Угорщина |
718 |
596 |
122 |
703 |
|
Ісландія |
|
|
|
|
|
Ірландія |
156 |
156 |
0 |
156 |
|
Італія |
63 681 |
41 121 |
22 560 |
63 543 |
|
Латвія |
|
|
|
|
|
Ліхтенштейн |
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
Люксембург |
44 |
44 |
0 |
44 |
|
Мальта |
|
|
|
|
|
Голландія |
3 |
3 |
0 |
3 |
|
Норвегія |
|
|
|
|
|
Польща |
|
|
|
|
|
Португалія |
25 |
25 |
0 |
25 |
|
Румунія |
|
|
|
|
|
Словакія |
3 038 |
2 956 |
82 |
3 038 |
|
Словенія |
177 |
177 |
0 |
177 |
|
Іспанія |
556 |
546 |
10 |
556 |
|
Швеція |
|
|
|
|
|
Сполучене Королівство |
1 080 |
0 |
1,080 |
1 069 |
[1] Директива EC/2006/48 — Директива про вимоги до капіталу.
[2] http://stress-test.c-ebs.org/results.htm
[3] Див.: http://stress-test.c-ebs.org/results.htm
[4] http://www.bancaditalia.it/vigilanza/stress_test;internal&action=_setlanguage.action?LANGUAGE=en
[5] Збиток від зниження вартості як % від корпоративних/роздрібних кредитів в портфелях на продаж, до погашення та портфелі дебіторської заборгованості.
[6] Кумулятивна для 2010 та 2011 рр.
[7] На основі збитків, що були проаналізовані з урахуванням як несприятливого сценарію, так ті суверенного потрясіння.
[Ви можете підписатися на новини Банка]